Suponha que os preços em um mercado estão ajustados pela fonte e pela demanda. Nós gostaríamos de saber as equações para a função da demanda e a função da fonte. Mas a equação que nós começamos a quantidade perto regressing no preço de mercado não pode geralmente ser identificada porque especificamente a função da demanda ou a função da fonte. Em casos especiais nós podemos usar a regressão começar a função da demanda ou a função da fonte mas não ambos. Por exemplo, suponha que a função da fonte é sujeita aos deslocamentos aleatórios mas a função da demanda remanesce fixa. Então os pontos do equilíbrio do preço e da saída encontrar-se-ão na curva da demanda e conseqüentemente uma regressão da quantidade no preço dar-nos-á a função da demanda. Na uma mão, se a demanda forem sujeita às flutuações aleatórias e ao remains da curva de fonte reparado então cada combinação do equilíbrio de mercado do preço e a saída encontrar-se-á na curva de fonte e conseqüentemente uma regressão da saída no preço dar-nos-á a curva de fonte. Mas quando os cuves da demanda e da fonte são sujeitos às flutuações aleatórias a regressão da saída no preço é nem a curva da demanda nem a curva de fonte. A situação é mostrada nos três gráficos abaixo. Nos diagramas as linhas verdes representam as programações verdadeiras da fonte de mercado, as linhas do azul as programações verdadeiras da demanda do mercado e a linha vermelha a linha de regressão para o preço e a quantidade.

O problema da identificação na econometria tem que fazer com poder resolver para valores originais dos parâmetros do modelo estrutural dos valores dos parâmetros do formulário reduzido do modelo. O formulário reduzido de um modelo é esse em que as variáveis endogenous são expressadas como funções das variáveis exogenous. Se houver o tempo retardou-se os relacionamentos em que os valores atuais de variáveis endogenous dependem upon após valores de variáveis endogenous assim como as variáveis exogenous então o formulário reduzido expressam variáveis endogenous atuais como funções de variáveis exogenous e após variáveis endogenous. A combinação de variáveis endogenous exogenous e passadas pode ser chamada variáveis predeterminadas.

Se os coeficientes reduzidos do formulário forem compatíveis com muitos valores diferentes para os coeficientes estruturais então o modelo está dito estar sob identificado. Se geralmente nao possível encontrar quaisquer valores dos coeficientes estruturais que são compatíveis com os coeficientes reduzidos do formulário então o modelo se disser ser excesso identificado. Se um e somente um valores de cada coeficiente estrutural forem compatíveis com os coeficientes reduzidos do formulário o modelo está dito ser identificado apenas ou identificado exatamente.

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